Backtesting forex trading strategy

Backtesting: Interpreting The Past Backtesting jest kluczowym elementem skutecznego rozwoju systemu handlu. Dokonuje się tego poprzez rekonstrukcję, z danymi historycznymi, transakcji, które miałyby miejsce w przeszłości przy użyciu reguł zdefiniowanych przez daną strategię. Wynik zawiera statystyki, które można wykorzystać do oceny skuteczności strategii. Korzystając z tych danych, handlowcy mogą optymalizować i ulepszać swoje strategie, znajdować wszelkie techniczne lub teoretyczne wady i zdobywać zaufanie do swojej strategii przed zastosowaniem jej na prawdziwych rynkach. Podstawowa teoria mówi, że każda strategia, która dobrze działała w przeszłości, prawdopodobnie będzie dobrze działać w przyszłości, i odwrotnie, jakakolwiek strategia, która źle działała w przeszłości, może w przyszłości źle funkcjonować. W tym artykule przyjrzymy się, jakie aplikacje są używane do weryfikacji historycznej, jakie dane są pozyskiwane i jak je wykorzystać. Analiza danych i narzędzi może dostarczyć wiele cennych informacji statystycznych na temat danego systemu. Niektóre uniwersalne statystyki analizy historycznej obejmują: Zysk lub stratę netto - Procentowy zysk netto. Ramy czasowe - daty, w których miało miejsce badanie. Wszechświat - akcje, które zostały uwzględnione w teście historycznej. Miary zmienności - Maksymalny procent do góry i do dołu. Średnie - Procentowy średni przyrost i średnia strata, średnie pręty w posiadaniu. Narażenie - Procent zainwestowanego kapitału (lub ekspozycji na rynek). Współczynniki - współczynnik wygranych do strat. Zweryfikowany zwrot - procentowy zwrot w ciągu roku. Skorygowany o ryzyko powrót - Odsetek zwrotu jako funkcja ryzyka. Zazwyczaj oprogramowanie testowania wstecznego będzie miało dwa ekrany, które są ważne. Pierwszy umożliwia traderowi dostosowanie ustawień do weryfikacji historycznej. Te dostosowania obejmują wszystko, od czasu do kosztów prowizji. Oto przykład takiego ekranu w programie AmiBroker: Drugi ekran to rzeczywisty raport z analizy historycznej. Tutaj znajdziesz wszystkie statystyki wymienione powyżej. Ponownie, oto przykład tego ekranu w AmiBroker: Ogólnie rzecz biorąc, większość oprogramowania do handlu zawiera podobne elementy. Niektóre zaawansowane oprogramowanie zawierają również dodatkowe funkcje do automatycznego określania pozycji, optymalizacji i innych bardziej zaawansowanych funkcji. 10 przykazań Istnieje wiele czynników, na które zwracają uwagę handlowcy, gdy przeprowadzają backtesting strategii handlowych. Oto lista 10 najważniejszych rzeczy do zapamiętania podczas backtestingu: Weź pod uwagę szerokie trendy rynkowe w czasie, w którym dana strategia została przetestowana. Na przykład, jeśli strategia została poddana próbie wstecznej z lat 1999-2000, może nie być dobra na bessie. Często dobrym pomysłem jest przeprowadzenie analizy historycznej w długim okresie obejmującym kilka różnych rodzajów warunków rynkowych. Weź pod uwagę wszechświat, w którym nastąpiła analiza historyczna. Na przykład, jeśli testowany jest szeroki system rynkowy z wszechświatem składającym się z zapasów technologicznych, może nie działać dobrze w różnych sektorach. Zasadniczo, jeśli strategia jest ukierunkowana na konkretny rodzaj zasobów, ograniczaj wszechświat do tego gatunku, ale we wszystkich innych przypadkach zachowaj duży wszechświat do celów testowych. Środki w zakresie zmienności są niezwykle ważne, aby wziąć je pod uwagę przy opracowywaniu systemu transakcyjnego. Dotyczy to zwłaszcza rachunków lewarowanych, które są poddawane wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, jeżeli ich kapitały spadną poniżej pewnego punktu. Handlowcy powinni dążyć do utrzymania niskiej zmienności, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze wejście i wyjście z danego kapitału. Również średnia liczba przechowywanych barów jest bardzo ważna podczas opracowywania systemu transakcyjnego. Chociaż większość oprogramowania testowego uwzględnia koszty prowizyjne w ostatecznych obliczeniach, nie oznacza to, że powinieneś zignorować tę statystykę. Jeśli to możliwe, podniesienie średniej liczby trzymanych pasków może obniżyć koszty prowizji i poprawić ogólny zwrot. Ekspozycja jest mieczem obosiecznym. Zwiększona ekspozycja może prowadzić do wyższych zysków lub wyższych strat, a mniejsza ekspozycja oznacza niższe zyski lub niższe straty. Ogólnie rzecz biorąc, dobrym pomysłem jest utrzymanie ekspozycji poniżej 70 w celu zmniejszenia ryzyka i umożliwienia łatwiejszego przejścia do iz danego zasobu. Statystyki dotyczące średnich zysków i strat, w połączeniu ze współczynnikiem wygranych do strat, mogą być przydatne do określenia optymalnego doboru pozycji i zarządzania pieniędzmi za pomocą technik takich jak kryteria Kelly'ego. (Patrz zarządzanie pieniędzmi za pomocą kryterium Kelly'ego.) Handlowcy mogą zajmować większe pozycje i obniżać koszty prowizji, zwiększając ich średnie zyski i zwiększając współczynnik wygranych do strat. Zweryfikowany zwrot jest ważny, ponieważ jest używany jako narzędzie do porównywania zwrotów systemów z innymi lokacjami inwestycyjnymi. Ważne jest nie tylko spojrzenie na ogólny annualizowany zwrot, ale także uwzględnienie zwiększonego lub zmniejszonego ryzyka. Można tego dokonać, patrząc na skorygowaną o ryzyko stopę zwrotu, która uwzględnia różne czynniki ryzyka. Zanim zostanie przyjęty system transakcyjny, musi on osiągnąć lepsze wyniki niż wszystkie inne systemy inwestycyjne przy równym lub mniejszym ryzyku. Weryfikacja typu backtesting jest niezwykle ważna. Wiele aplikacji analizy historycznej ma dane wejściowe dla kwot prowizji, okrągłych (lub ułamkowych) wielkości partii, wielkości znaczników, wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, stóp procentowych, założeń dotyczących poślizgów, reguł dotyczących zmiany pozycji, reguł wyjścia z tego samego paska, (końcowych) ustawień zatrzymania i wielu innych. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki analizy historycznej, ważne jest dostrojenie tych ustawień w celu naśladowania brokera, który będzie używany, gdy system zostanie uruchomiony. Analiza historyczna może czasami prowadzić do czegoś znanego jako nadmierna optymalizacja. Jest to warunek, w którym wyniki osiągów są tak bardzo dopasowane do przeszłości, że nie są już tak dokładne w przyszłości. Ogólnie dobrym pomysłem jest wdrożenie zasad, które mają zastosowanie do wszystkich zasobów lub wybranych zestawów docelowych akcji, i nie są zoptymalizowane w stopniu, w jakim reguły nie są już zrozumiałe dla twórcy. Backtesting nie zawsze jest najdokładniejszym sposobem oceny skuteczności danego systemu transakcyjnego. Czasami strategie, które osiągały dobre wyniki w przeszłości, nie radzą sobie dobrze w teraźniejszości. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Upewnij się, że papier papierowy to system, który został z powodzeniem przetestowany przed uruchomieniem, aby mieć pewność, że strategia nadal będzie stosowana w praktyce. Wnioski Analiza historyczna jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju systemu transakcyjnego. Jeśli zostanie prawidłowo stworzony i zinterpretowany, może pomóc handlowcom w optymalizacji i ulepszeniu ich strategii, znaleźć wszelkie techniczne lub teoretyczne wady, a także zyskać zaufanie do ich strategii przed zastosowaniem jej na rynkach rzeczywistych. Zasoby Tradecision (tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (amibroker) - Rozwój systemu handlu budżetowego. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w określonym czasie. Jak mogę wykonać analizę historyczną strategii Czy mógłbyś powiedzieć mi, jak mogę przetestować moje strategie, nie wiem jak kodować Ekspertów w MT. Czy jest jakiś inny sposób, który pozwoli mi zobaczyć wyniki backtesting PL. Dzięki za pomoc dla facetów, test opinii na okrzyki. backtest. i test historyczny. zawsze robimy backtest. ale cena nie uwzględnia tej historiografii. ponieważ po powrocie z paska i znalezieniu jakiegoś punktu z twoich wskaźników szybko je zmodyfikujesz, aby cena była mętna. to będzie w przeszłości. i mówisz teraz, że dobrze, że pójdę naprzód, jest dobrze. ale kiedy zaczniesz, znajdziesz inny punkt, który powoduje straty. i będziesz modyfikować ponownie. cena nie przyznaje się do testu paczki. wyznaje to samo. nic nie będzie rządzić ceną. w przeciwnym razie Twoja analiza tichnical. ale możesz polegać na wskaźnikach, aby zobaczyć, gdzie jesteś. zorientować się w sytuacji ceny. analizować. ale twój TRGT. i zdobądź swoje pestki. wyobraźmy sobie, że mamy wskaźnik eksperta i wykonaliśmy test historyczny. i uznaliśmy to za dobre. i wszyscy handlowcy zaczęli z niego korzystać. i otworzył taką samą pozycję. czy myślisz, że cena pójdzie do przodu tak samo, jak tego sobie życzą traderzy. Manualne testowanie z powrotem Korzystanie z podręcznika do handlu uprawnieniami do handlu Praktykowanie handlu przez James Stanley Trading, podobnie jak wiele innych rzeczy w życiu, może być ulepszone z doświadczeniem. Często jest tak, gdy zawodzą nowi handlowcy. Po zdaniu sobie sprawy z tego faktu patrzą na bardzo proste negocjacje. Uczę się handlować z zyskiem wartym mojego timera. Sam i wielu innych handlowców (a może dokładniej lsquohaversquo) odpowiedziałoby na to pytanie zdecydowanym pytaniem, i rozpoczęło proces uczenia się, aby nasze wyniki osiągnęły pożądane wyniki. Ale nie wszyscy byliby w tej łodzi. Trudnością związaną z doświadczeniem podczas handlu jest to, że to samo doświadczenie może kosztować nas pieniądze. Przez te wszystkie lata Irsquove słyszała, jak wiele osób z niepokojem twierdzi, że tak, to jest twoja czescia dla marketów. I tak może być. Ale istnieją inne sposoby zdobywania doświadczenia w odwiecznej sztuce spekulacji. Handlarze zboża i ryżu, oryginalni twórcy analizy technicznej, wykorzystaliby element handlu lsquopaper, rsquo do śledzenia hipotetycznych zysków lub strat dla strategii, którymi handlują. Jest to podobne do handlu demo dziś sposób, że możemy przetestować nasze teorie i strategie na rynku bez ryzyka finansowego. Czy to jest dokładnie to samo, co handel na żywo, nie, ponieważ nie ma dostawcy płynności na drugim końcu twojej transakcji wykonującej RZECZYWISTE wykonanie, ale może pozwolić mi przetestować moje strategie w dynamicznym środowisku. Minusem demo handlu lub testowania demo strategii jest to, że może to zająć dużo czasu, aby uzyskać wystarczające wyniki, aby określić dla mojej strategii spójność. Jeśli chcę przetestować strategię na wykresie dziennym, może zająć mi cały rok tylko kilka transakcji. A po tych kilku transakcjach Irsquom nie jest pewna, czy Irsquod będzie wystarczająco wygodna, aby zastosować ją na żywo (w końcu tylko kilka transakcji zostało złożonych, skąd mam wiedzieć, czy to była anomalia, czy nie). To tutaj może wystąpić ręczne testowanie wsteczne. To jest manieryzm, w którym mogę symulować środowisko rynkowe z dynamicznymi cenami. Ważne jest, aby pamiętać, że wszelkie testy wstecz, które wykonujemy, ręczne lub zautomatyzowane, cierpią z powodu pojedynczego zwrotu i jest to fakt, że wcześniejsze wyniki niekoniecznie będą się powtarzać w ten sposób w przyszłości. Ale to nie jest kwestia ręcznego testu wstecznego. Powodem, dla którego robię test, jest szkolenie się z wykorzystaniem narzędzi testowanej strategii, dzięki czemu mogę wiedzieć, jak najskuteczniej wykorzystać to podejście. Mogę to zrobić w dowolnym czasie, z dowolną parą walut i prawie każdą strategią, którą handluję. Krok 1: Ubierz wykres Pierwszym krokiem podczas ręcznego testowania wstecznego jest ubranie naszych wykresów za pomocą wskaźników, których użyjemy w testowanej przez nas strategii. Na tę ilustrację Irsquom wykorzysta 89-letni EMA i 13-miesięczny CCI. Po ułożeniu wykresu jesteśmy gotowi do kontynuowania. Stworzony przez Jamesa Stanleya Krok 2: Zrób krok w przeszłość Po tym, jak ubraliśmy nasz wykres, musimy przejść do poprzedniego okresu na wykresie. Chodzi o to, że chcę nie być zaznajomiony z działaniami cenowymi w badanym okresie. Chcę, aby ceny były jak najbardziej zbliżone do dynamiki realnego rynku. Chcę, żeby to było nieprzewidywalne. Aby to zrobić, mogę po prostu kliknąć i przeciągnąć w czasie, aby przejść do wcześniejszej daty na wykresie. Stworzony przez James Stanley Krok 3: Pójdź naprzód w czasie Ta funkcja jest bardzo korzystna dla handlarzy, którzy wykonują wiele ręcznych testów wstecz, ale często są nieznani dla wielu. Ma to związek ze strzałkami rsquo, rsquo i lsquobackwards, rsquo na klawiaturze. Jeśli chciałem wrócić o godzinę, mogę po prostu nacisnąć klawisz strzałki lsquobackwards, rsquo jeden raz. Jeśli jednak Irsquom testuje na 4-godzinnym wykresie ndash 1, wciśnięcie klawiszy strzałek do przodu lub do tyłu będzie równoznaczne z poruszaniem się do przodu lub do tyłu po 4 godziny na raz. Jest to niezwykle wygodna funkcja, która pozwala mi pokonywać dużą odległość na wykresie w krótkim czasie. W tym momencie chcę iść naprzód na wykresie, a znajdę handel spełniający moje kryteria. Kiedy to zrobię, zatrzymam się i będę gotowe do przejścia do kroku 5. Krok 4: zapisz wyniki Krok ten może odbiegać pomiędzy traderem a traderem w oparciu o styl i manieryzm prowadzenia dokumentacji. Zachęcam wszystkich nowych handlowców lub nowych do ręcznego testowania wstecznego, aby zapisać każdą z tych transakcji, niezależnie od tego, czy jest to dziennik, arkusz kalkulacyjny, czy dziennik transakcji. Oto kilka kluczowych informacji: Gdzie umieścić swój przystanek Gdzie chciałbyś uzyskać zyski? Możesz zapisać wszystkie te informacje, a także wszelkie inne obserwacje, które zrobiłeś. Po kilku transakcjach otrzymasz kilka informacji, których możesz użyć, aby strategia stała się bardziej efektywna dla twoich celów. Krok 5: Płukanie i powtórzenie Po znalezieniu hipotetycznego handlu, w tym momencie możemy pójść dalej w przyszłość, aby dowiedzieć się, jak to się mogło udać. Ponownie możemy zapisać te wyniki w naszych dziennikach. Następnie możemy przejść do następnego handlu. Możemy nadal to robić, dopóki nie poczujemy komfortu i doświadczenia ze strategią przejścia do następnego etapu testowania. W przypadku niektórych inwestorów, którzy przeprowadzają testy z mniejszymi saldami, inni przechodzą do sprzedaży bezpośredniej, podczas gdy inni, tacy jak ja ndash, testują strategię na rachunku demonstracyjnym z dynamiczną ceną na żywo. --- Napisane przez James B. Stanley Aby skontaktować się z James Stanley, możesz śledzić Jamesa na Twitterze JStanleyFX. DailyFX dostarcza aktualności na temat rynków Forex i analiz technicznych dotyczących trendów, które mają wpływ na globalne rynki walut. Analiza historyczna Backtracking strategii strategicznej Backtracking jest niezbędnym narzędziem do sprawdzenia, czy twoja strategia działa, czy nie. Oprogramowanie do testowania historycznego symuluje twoją strategię na podstawie danych historycznych i dostarcza raport z analizy historycznej, który umożliwia przeprowadzenie właściwej analizy systemu transakcyjnego. Wersja 64-bitowa umożliwia załadowanie tak dużej ilości danych, jaka jest potrzebna, nawet w przypadku najdokładniejszych testów historycznych. Aby uzyskać informacje techniczne na temat tej funkcji, spójrz na odpowiednią stronę Wiki. Dokładność jest kluczem MultiCharts to rozwiązanie stworzone specjalnie w celu opracowania strategii i weryfikacji historycznej. Naszą filozofią jest, że weryfikacja historyczna strategii powinna być tak realistyczna, jak pozwala na to nowoczesna technologia. Technologia Multicharts 64-bit umożliwia przetwarzanie ogromnej ilości danych Tick-by-Tick w celu dokładnego testowania wstecznego. Realistyczna weryfikacja historyczna Nawet jeśli nie można uzyskać przybliżenia do 100, zrobiliśmy wszystko, aby dokładnie odtworzyć wcześniejsze warunki rynkowe i realizację zamówień w celu objęcia strategią. Typowe mechanizmy analizy historycznej mają wiele założeń i skrótów, co skutkuje nierealistycznymi testami i niewiarygodnymi wynikami. MultiCharts to platforma transakcyjna na poziomie instytucjonalnym, która minimalizuje założenia i uwzględnia wiele czynników. Zaawansowana technologia backtestingu strategii często wymaga dużej ilości danych i oprogramowania, które jest w stanie go przetworzyć. Wielowątkowość jest używana podczas przetwarzania strategii optymalizacji w MultiCharts. Rozprzestrzenia wiele zadań na różne rdzenie, dzięki czemu kończą się znacznie szybciej. 64-bitowa wersja MultiCharts pozwala ładować nawet lata i lata danych kleszczowych dla szczegółowych ruchów cen. Łatwe do odczytania Możesz zmienić sposób wyświetlania sygnałów na wykresie za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Zlecenia wyjścia mogą być połączone widoczną linią do wszystkich powiązanych zleceń wejścia, linia będzie zielona, ​​jeśli transakcja będzie zyskowna, czerwona, jeśli nie. Jeśli nie polubisz tych kolorów lub innych aspektów wizualnych, możesz je łatwo zmienić. Wybierz walutę dla weryfikacji historycznej Waluta bazowa umożliwia obliczanie zysków i strat podczas strategii weryfikacji historycznej za pomocą określonej waluty dla par walutowych lub symboli spoza USA. Jeśli wykonujesz analizę historyczną strategii na symbolu opartym na innej walucie niż konto brokera, możesz zastosować przeliczanie walut. Aby wyniki były jak najbliżej perfekcji, używamy rzeczywistych kursów walut dla każdego dnia. Wszystkie przeliczenia walut odbywają się za kulisami, aby twój handel był tak prosty jak to tylko możliwe. Używamy naszych serwerów do żądania danych w tle i wykonywania niezbędnych obliczeń. Wszystkie istotne czynniki zawarte w naszym oprogramowaniu do analizy historycznej uwzględniają następujące istotne czynniki: płynność, zmiany cen kleszczowych, ceny ofertowe - różnice w cenach handlowych, prowizje, poślizg, kapitał początkowy, oprocentowanie i wielkość transakcji. Biorąc pod uwagę płynność Gdy silnik MultiCharts wykonuje backtesty strategii, uznaje, że nie wszystkie zlecenia z limitem zostaną wypełnione z powodu braku płynności. Z tego powodu masz wybór, aby wypełniać zamówienia, gdy cel ceny zostanie trafiony lub gdy zostanie przekroczony o określoną liczbę punktów (pipsów). Więcej informacji znajduje się na naszej stronie Wiki. Ceny ofert, ofert i handlu Analiza historyczna bierze pod uwagę, że rzeczywiste zakupy odbywają się po cenach ofertowych, rzeczywistej sprzedaży po cenach ofertowych. To sprawia, że ​​nasza symulacja backtestingu jest tak realistyczna, jak to tylko możliwe. Pretensjonalna strategia weryfikacji historycznej może dać użytkownikowi bardziej realistyczną emulację. Aby zarchiwizować strategie wysokiej częstotliwości, takie jak arbitraż statystyczny, użytkownik może potrzebować uwzględnić historyczne dane o pasach obok historycznych danych handlowych. Symulowanie przy pomocy tick-by-tick Bar Magnifier jest niezbędne do zwiększenia precyzji podczas testowania wstecznego. MultiCharts może budować większe pręty z mniejszych elementów sekundowych i minutowych słupków z kleszczy, godzinnych i dziennych słupków z minut. Możesz odtwarzać dokładne ruchy cen w obrębie każdego paska, korzystając z Lupa Bar. Na przykład program Bar Magnifier może niewidocznie ładować minuty, które składają się na godzinę, a strategia zostanie przetestowana z analizą minutową. Dowiedz się więcej szczegółów technicznych tutaj. Strategie dla natychmiastowej praktyki MultiCharts backtesting engine nawet emuluje rynek, stop, limit, stop limit i jedno-anuluje-inne (OCO) zamówienia. Cele zysku, stop-loss i trailing stops są również standardowymi funkcjami backtestingu. Co więcej, MultiCharts zawiera ponad 80 strategii EasyLanguage, dzięki czemu możesz ćwiczyć weryfikację historyczną.